ARMA模型分为哪三类?

2022年5月26日09:56:53ARMA模型分为哪三类?已关闭评论

ARMA模型的全称是自回归移动平均(Auto Regression Moving Average)模型,它是目前最常用的来拟合平稳时间序列的模型。ARMA模型又可细分为AR模型、MA模型和ARMA模型三大类。

1.AR( )( 阶自回归模型)

 

ARMA模型分为哪三类?

其中, 是白噪声序列; δ 是常数(表示序列数据没有0均值化)。

2.MA( )( 阶移动平均模型)ARMA模型分为哪三类?

其中{ }是白噪声过程;MA( )是由 本身和 个 的滞后项加权平均构造出来的,因此它是平稳的。

3.ARMA( )(自回归移动平均过程)

ARMA模型分为哪三类?

其中的参数含义同AR、MA模型,ARMA模型相当于AR模型和MA模型的叠加。

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