计算自相关系数与偏自相关系数的Stata命令是什么？
可以通过计算残差序列的自相关函数（AC）、偏自相关函数（PAC）以及 Q 统计量来判断是否存在序列自相关。如果残差序列不存在序列自相关，则各阶滞后的自相关系数值和偏自相关系数值都接近零，所有的 Q 统计量都不显著（对应的显著性值 P 比较大）；如果 Q 统计量显著性 P 值很小（小于0.05），则可以拒绝“残差不存在序列自相关”的原假设，或者说认为残差存在序列自相关。
Q 统计量的计算公式为：
在公式中， r i 是检验序列滞后 i 阶的自相关系数， n 是观测值个数。
计算自相关函数、偏自相关函数以及 Q 统计量的命令为corrgram，该命令的语法格式为：
corrgram varname [if] [in] [,corrgram_options]
corrgram为计算自相关与偏自相关函数以及 Q 统计量的基本命令，varname是要计算的变量，[if] 为条件表达式，[in]用于设置样本范围，[,corrgram_options]为可选项，如表7.1所示。
表7.1 corrgram命令的[,corrgram_options]可选项及其含义
Stata默认使用回归的方法计算偏自相关系数，除非用户设置选项yw（若设置将通过Yule–Walker方程计算偏自相关系数）。回归模型为：
其中的 即为 k 阶偏自相关系数值。
