纯随机性(白噪声)检验:什么意思、特点特征

2021年2月20日20:14:17纯随机性(白噪声)检验:什么意思、特点特征已关闭评论

纯随机性(白噪声)检验:什么意思、特点特征

如果一个序列是纯随机序列,那么它的序列值之间应该没有任何关系,即满足γ(k)=0,k≠0这是一种理论上才会出现的理想状态,实际上纯随机序列的样本自相关系数不会绝对为零,但是很接近零,并在零附近随机波动。

纯随机性检验也称白噪声检验,一般是构造检验统计量来检验序列的纯随机性,常用的检验统计量有Q统计量、LB统计量,由样本各延迟期数的自相关系数可以计算得到检验统计量,然后计算出对应的p值,如果p值显著大于显著性水平α,则表示该序列不能拒绝纯随机的原假设,可以停止对该序列的分析。

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