序列的平稳性检验方法:包括时序图、自相关图、单位根检验

2021年2月20日20:05:43序列的平稳性检验方法:包括时序图、自相关图、单位根检验已关闭评论

时间序列的平稳性检验:包括时序图、自相关图、单位根检验

对序列的平稳性的检验有两种检验方法,一种是根据时序图和自相关图的特征做出判断的图检验,该方法操作简单、应用广泛,缺点是带有主观性;

另一种是构造检验统计量进行检验的方法,目前最常用的方法是单位根检验。

1)时序图检验。

根据平稳时间序列的均值和方差都为常数的性质,平稳序列的时序图显示该序列值始终在一个常数附近随机波动,而且波动的范围有界;如果有明显的趋势性或者周期性,那它通常不是平稳序列。

2)自相关图检验。

平稳序列具有短期相关性,这个性质表明对平稳序列而言通常只有近期的序列值对现时值的影响比较明显,间隔越远的过去值对现时值的影响越小。随着延迟期数k的增加,平稳序列的自相关系数ρ (延迟k期)会比较快的衰减趋向于零,并在零附近随机波动,而非平稳序列的自相关系数衰减的速度比较慢,这就是利用自相关图进行平稳性检验的标准。

3)单位根检验。

单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,如果存在单位根就是非平稳时间序列了。

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