非平稳变量协整检验的EViews操作命令

2022年5月21日14:16:13非平稳变量协整检验的EViews操作命令已关闭评论

要检验几个非平稳变量之间是否存在协整关系,必须把这几个非平稳变量存放在一个数组或者一个VAR模型中。

非平稳变量的协整检验命令格式:

数组名/VAR名称.coint(选项) @ 外生变量

选项包括:

a:表示数据空间中没有时间趋势项,协整方程中没有常数项和时间趋势项。

b:表示数据空间中没有时间趋势项,协整方程中有常数项,但没有时间趋势项。

c:表示数据空间中有时间趋势项,协整方程中有常数项,但没有时间趋势项。

d:表示数据空间中有时间趋势项,协整方程中有常数项和时间趋势项。

e:表示数据空间中有二次时间趋势项,协整方程中有常数项和时间趋势项。

s:表示综合a、b、c、d、e五种选择。

p:表示滞后阶数。

m=:表示施加约束的协整估计最大迭代次数。

c=:表示施加约束的协整估计收敛标准。

save=:表示将检验统计量存放在设定的矩阵中。

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