要检验几个非平稳变量之间是否存在协整关系,必须把这几个非平稳变量存放在一个数组或者一个VAR模型中。
非平稳变量的协整检验命令格式:
数组名/VAR名称.coint(选项) @ 外生变量
选项包括:
a:表示数据空间中没有时间趋势项,协整方程中没有常数项和时间趋势项。
b:表示数据空间中没有时间趋势项,协整方程中有常数项,但没有时间趋势项。
c:表示数据空间中有时间趋势项,协整方程中有常数项,但没有时间趋势项。
d:表示数据空间中有时间趋势项,协整方程中有常数项和时间趋势项。
e:表示数据空间中有二次时间趋势项,协整方程中有常数项和时间趋势项。
s:表示综合a、b、c、d、e五种选择。
p:表示滞后阶数。
m=:表示施加约束的协整估计最大迭代次数。
c=:表示施加约束的协整估计收敛标准。
save=:表示将检验统计量存放在设定的矩阵中。