时间序列BP滤波的EViews操作命令

2022年5月21日14:14:36时间序列BP滤波的EViews操作命令已关闭评论

BP滤波的原理是通过设定不同周期持续的长度,从而分离出周期成分。在EViews中操作时,需要设定拟提取的周期的上界和下界。例如,想要提取周期时间在5~7年的周期,就需要把上界设定为7,下界设定为5。

BP滤波命令格式:

序列名称.bpf(选项)周期成分存放的序列名称

选项包括:

type=bk/cffix/cfasym bk表示BK固定长度对称滤波,cffix表示CF固定长度对称滤波,cfasym表示完全样本非对称滤波。

low= 设定周期长度的上界和下界,上界和下界必须满足。

lag= 设定固定长度滤波的滞后/超前阶数(适用于bk/cffix),lag必须小于样本容量的一半。

iorder=0/1用于计算CF滤波权数(适用于cffix/cfasym),设定序列的单整阶数,0表示序列为协方差平稳过程,1表示序列为单位根序列。

detrend=n/c/t/d CF滤波的退势方法,其中n表示不进行退势处理,c表示均值退势,t表示剔除常数项和线性趋势项,d表示当iorder =1时剔除漂移项。

nogain= 对固定长度对称滤波(bk/cffix)不画出其频率响应图。

noncyc= 设定非周期序列(实际值-滤波值)。

w= 设定滤波权数。

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