最佳子集回归的基本思想

最佳子集回归的基本思想

最佳子集回归（Best Subsets Regression）可根据所有预测变量集生成最高R2值的子集模型。该方法是一种有效识别最优目标模型的简单方法，可以估计回归系数，该方法预测未知响应得到的方差比使用所有预测变量的完整模型的方差更小。

Minitab检验所有可能的预测变量子集，从所有包含1个预测变量的模型开始，然后是包含2个预测变量的模型，依此类推。

Minitab对每种数量的预测变量默认显示2个最优模型。例如，假设进行包含3个预测变量的最佳子集回归。

Minitab将报告最优和次优单预测变量模型，接着是最优和次优双预测变量模型，再接着是包含所有3个预测变量的完整模型。